А вот что однозначно потрясло Америку, так это связи Марчиано с мафией, которых он, кстати, абсолютно не скрывал. Это было время, когда практически любой выбившийся в большие люди американец итальянского происхождения был обречен на контакты с мафиози, или, как их называют в Америке, мобстерами. Но в случае с Рокки речь идет не о случайных контактах, а о деловом сотрудничестве. Так, Марчиано инвестировал большие деньги в ростовщический бизнес. У американской мафии была целая сеть контор, которые давали огромные суммы на короткий срок под очень большие проценты - например, наркоторговцам. И Рокки прекрасно знал, куда идут его деньги.
В 1968 году, за год до смерти, у Марчиано возникли серьезные проблемы с налогами, связанные с его инвестициями в дело его доброго знакомого, крупного рэкетира Пьерино Ди Гравио. Рокки собирался поехать к нему на машине в Кливленд, штат Огайо, где тот жил, когда до него дошла информация, что Ди Гравио убили на поле для гольфа.
В самом начале 1969 года Марчиано приехал к умиравшему в тюрьме знаменитому мобстеру Дону Вито Дженовезе, который на прощание сказал Рокки очень знаменательные слова: "Многие из нас сделали немало зла в жизни, но ты был нашей гордостью". И винить Марчиано за то, что он не отказался быть гордостью бандитов, мы, наверное, не вправе. Может быть, это была необходимость, но он как-то очень легко с ней смирился. Так, Рокки водил дружбу с Фрэнки Карбо, известным мобстером, контролировавшим вместе с другим таким же типом по имени Блинки Палермо практически весь боксерский бизнес мафии. Рокки как-то пригласил Карбо к себе домой, и его мать, понятия не имевшая о том, кто перед ней, задала обычный для пожилой итальянки, разговаривающей с молодым человеком, вопрос: "Фрэнки, как ты зарабатываешь себе на жизнь?" Ответом ей был громовой хохот ее сына и его друга.
Сомнения в том, был ли Рокки так уж велик, как боксер, или ему просто повезло родиться в такое время, когда не было других сильных тяжеловесов, существовали еще тогда, когда он выступал, а с годами они усилились. Вполне возможно, что из тех чемпионов, что были до него и после, человек десять победили бы его, но в своей жизни он так и остался непобежденным.